Анализ информационных потоков

К сожалению, сегодня большинство новичков, решивших попробовать свои силы в работе на финансовых рынках открыто пренебрегают анализом и статистикой. Изучение и анализ поступающей информации требует гораздо больше усилий, чем может показаться на первый взгляд. Просто получить данные — это даже не половина дела, их необходимо правильно распознать, обработать, проанализировать и уже по итогам анализа принимать решения. Правильно исследовать и обработать информацию сегодня можно используя новые инструменты. Именно о них и пойдет речь.

 

Методы анализа информационных потоков 

 

Перед тем как перейти к использованию программных продуктов, стоит вкратце ознакомиться с методами, используемыми для анализа поступающей финансовой информации. На сегодняшний день выделяют основные методы обработки входящих потоков информации:

  • Математиеские методы, к которым относятся статистический и корреляционный метод обработки.
  • Методика эфолюционного програмирования.
  • Регрессионные деревья, другое название - деревья классификации.
  • Методы создания и применения генетических алгоритмов.
  • Нейросети.
  • Методика нечетких множеств.
  • Волновой анализ потоков
  • Технический анализ.

Быть информированным означает иметь много денег.

Жак Аттали

Французский экономист, писатель и политический деятель

Статистическая обработка

 В этот метод входит совокупность регрессионного, корреляционного и etc методов. Математическая неграмотность трейдеров и другие значительные недостатки этих методов в последнее время принуждают отказаться от статистической обработки информации. К сожалению, человек не имеющий хотя бы элементарных знаний из области статистики вряд ли сможет применить этот метод и для грамотного анализа рынка, и для составления правильных выводов на основе этого анализа.

Эволюционное программирование

Этот тип анализа на сегодняшний день активно развивается. Алгоритм действий при этом заключается в фиксации определенных прогнозируемых данных с помощью специального внутреннего языка программирования, а система на основании этих данных выдает определенный порядок действий и самостоятельно корректирует их в процессе анализа. В итоге система отбирает оптимально подходящий вариант. По сути, схема простая, и в то же время метод все еще имеет довольно значимые ошибки.

Деревья решений

При использовании этого метода получается схема, передающая общую структуру задачи, целью которой является оптимизация многошагового процесса принятия решений. Система классификации используемая в этом методе строится на прогнозировании показателей, меняющихся в одну или другую сторону. Использовать деревья решений не рекомендуется, если речь идет об анализе многомерных финансовых потоков, информация о которых поступает достаточно оперативно.

Часто задаваемые вопросы по теме:

Что можно получить от брокера?

Начинающий трейдер после того как выбрал компанию и пополнил депозит сразу кидается открывать сделки даже не представляя сколько полезных вещей можно найти на сайте брокера. Причем много вещей, за которые часто приходится платить. Поэтому после того как вы выбрали брокера и совершили все необходимые действия по регистрации и верификации счета никогда не будет лишним изучить сайт компании.

Как добавить новый актив в терминал трейдера?

Терминал трейдера позволяет торговать не только валютами, но и многими другими активами – нефть, газ, криптовалюты, золото, медь, акции предприятий и индексы. Но иногда трейдеры пытаясь добавить окна графика выбранного актива просто не находят его в окне «Символы» хотя у брокера на сайте присутствует информация о том, что можно торговать данным активом.

Генетические алгоритмы

Изначально этот метод был разработан и использовался для подбора оптимального варианта и решения комбинаторных задач, в чем и заключается суть данного метода. Метод в целом неплохой, но также имеет ряд существенных недостатков. Главным недостатком метода генетических алгоритмов можно считать его неприменимость к динамично меняющимся и, зачастую, мало прогнозируемым, финансовым показателям.

Нейросети

Этот метод можно считать одним из наиболее популярных на сегодняшний день. Однотипные элементы выстраиваются в определенную структуру, которые, в свою очередь, могут группироваться в слои. Поступающая информация проходит через эти нейроны, благодаря чему и получается результат анализа. Метод рабочий и вполне применяемый, но сначала необходимо будет настроить сеть таким образом, чтобы добиться максимально верного ответа.

Нечеткая логика

Этот метод можно назвать относительно новым. Метод применяется в отношении процессов не имеющих точных подходов или при наличии некоторых неопределенностей. Суть данного метода в использовании нескольких вариантов обработки неконкретных данных, что позволяет найти оптимальное решение. С помощью этого метода можно достаточно быстро получить нужный результат. При этом совсем не обязательно разрабатывать торговую стратегию и изучать различные правила и стратегии системы торговли на рынке. Метод отлично компонуется с другими и позволяет достичь вполне серьезных результатов. При этом можно уменьшить вероятность оверфиттинга, а также размерность входных данных.

Волновой анализ

Метод еще известен как анализ волн Эллиота. Этот метод позволяет более четко отследить алгоритм движения. Основывается он на утверждении о том, что движение цен на любом из финансовых рынков представляется пятью волнами, имеющими направление в одну сторону и еще тремя, направленными в противоположную сторону. При этом волны могут быть импульсные и корректирующие. Бычий или медвежий тренд создается импульсными волнами, а обратное движение задается корректирующими (или как их еще называют — откатными) волнами. Суть метода в разделении колебаний рынка на определенные периоды — волны, часть которых повторяют свои движения, другая же часть зависит от поведения первых. На практике этот метод позволяет добиться определенных результатов и предугадать развитие событий на финансовом рынке. Однако данный метод не может применяться для всех видов анализа. Кроме того, волновой анализ занимает достаточно много времени, вплоть до года, что не всегда удобно.  

Определения и термины

Коррекция (Correction) -  явление, означающее кратковременное и незначительное движение цены против основного тренда. 

Нейронная сеть (The neural network) - математический алгоритм, базирующийся на элементарных вычислительных элементах – искусственных нейронов, каждый из которых вычисляет взвешенную сумму входных параметров и производит нелинейное преобразование. 

Свободные средства (Free) - это средства, которые Трейдер может использовать в торговых операциях. Рассчитываются по формуле: Free = Equity – Frozen , где Frozen - сумма замороженных средств на счете. 

Цена открытия (Opening price) -  понятие, означающее первую цену определенного временного периода.с

Ценовой кластер (Price cluster) -  уровень цены, у которого совпадают 2 или более прогнозов её поворота на технических индикаторах. При этом считается, что вероятность разворота возрастает с увеличением числа совпадений. 

Ценовой осциллятор (Price Oscillator) - технический индикатор, основанный на разности значений 2 разнопериодных мувинга. 

Технический анализ

Практически все эксперты утверждают, что на сегодняшний день технически анализ — это оптимальный метод. Ежедневная, оперативная и регулярно меняющаяся информация подвергается детальному анализу за ограниченный отрезок времени. Это является главным достоинством этого метода и буквально глушит имеющиеся недостатки, делая их незначительными. Технически анализ строится на основе графиков, с помощью которых и строится прогноз изменения цен. Используя этот метод стоит предварительно быть в курсе текущего состояния на рынке. Говоря иначе, трейдер должен обладать всей информацией текущего состояния рынка. У этого метода есть своя закономерность — все события, которые уже однажды происходили, используются как модель поведения будущих периодов поведения цены.

 

Теперь, зная об основных методах исследования и анализа поступающей информации, можно начинать использовать сами программные продукты, на основании которых и возможна реализация методов. Предложенные выше методы однозначно требуют особых знаний, в частности статистики и математики. Обычный участник рынка вряд ли способен грамотно применить эти методы. Для облегчения разработан ряд автоматизированных программ, которые должны обрабатывать входящую информацию, помогая тем самым не очень опытным трейдерам. Однако, несмотря на то, что подобные программы разработаны с учетом всех тонкостей и практически исключают возможность ошибки, полностью доверяться им нельзя. Прежде, чем определиться с выбором системы, важны не столько ее достоинства или недостатки, сколько применимость в повседневной работе. Не стоит выбирать систему, основываясь на собственных ощущениях и интуиции. Насколько бы не были совершенны и успешны методы, ни один из них не сможет полностью заменить человеческие профессиональные знания. В любой области технические средства направлены лишь на помощь, а никак не на замену профессионалам.